Bollinger Bands 1 Afwyking

binêre Tribune Gestig in 2013, Binary Tribune het ten doel om die verskaffing van sy lesers akkurate en werklike finansiële nuusdekking. Ons webwerf is gefokus op die belangrike segmente in die finansiële markte - aandele, geldeenhede en kommoditeite, en interaktiewe in-diepte verduideliking van die belangrikste ekonomiese gebeure en aanwysers. Finansiële Risiko-Openbaringsverklaring BinaryTribune. com sal nie aanspreeklik gehou word vir die verlies van geld of enige skade wat veroorsaak word van vertroue op die inligting op hierdie webtuiste gehou word. Handel forex, aandele en kommoditeite op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Voordat jy besluit om buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring en risiko-aptyt handel. Hierdie webwerf maak gebruik van koekies om jou te voorsien met die beste ervaring en om jou beter te leer ken. Met die besoek ons ​​webwerf met jou leser stel om koekies toelaat, jy instem tot ons gebruik van koekies soos beskryf in ons privaatheidsbeleid. © Kopiereg 2016 & mdash; Binêre Tribune. Alle regte voorbehou STANDAARDAFWYKING in buitelandse valuta STANDAARDAFWYKING is regtig 'n idee net oor al FOREX beleggers behoort te besef in hul eie forex opleiding. Eintlik moet jy besef dit nie asook verstaan ​​hoe om element dit in jou eie koop en verkoop van tegniek jy nie geneig om langtermyn te verdien. Kom ons sien dit. STANDAARDAFWYKING is eintlik redelik, duidelik, asook sien kan jou help tydperk rekords baie beter asook bepaal fokus op ten opsigte van handel, bykomend tot die erkenning van essensiële patroon terugskrywings. Klik hier om 'n nuwe handelsmerk Tool en strategie vir gratis aflaai Standard-Afwyking Technische Adam Hamilton 12 Desember 2003 3075 Woorde Soos spekulante en beleggers deesdae is regmatig in 'n joviale Kersfees bui, ek het gedink dit sou 'n goeie week wees om te delf in iets lig en pret ... die koninkryk van hardcore statistieke toegepas op tegniese ontleding! OK, alle grap eenkant, so miskien statistiese tegniese ontleding kan nie presies "lig en pret" wees, maar dit is beslis interessant, bied veel stof tot nadenke! As beide gunslinging spekulante en langtermyn-beleggers is ons altyd op soek na beter tegniese gereedskap om ons 'n groter waarskynlikheid van vinnig erkenning groot keerpunte in die huidige dominante neigings. Statistiese analise van bestaande tendense via standaardafwykings bied 'n kragtige sekondêre bevestiging vir die potensiële hoë-waarskynlikheid draaipunte wat van groot belang is vir spelers in die mark. Standaardafwykings. Ek vermoed dat die meerderheid van die deelnemers aan die mark nie veel oor die statistiese konsep van standaardafwykings het gedink sedert hul universiteit dae. Terwyl statistieke droog en vaal in die kollege dalk gelyk, 'n noodsaaklike euwel op die pad na 'n opvoeding, wanneer dit toegepas word om die markte dat ons almal 'n passie vir die verhandeling hulle is regtig baie boeiend. Standaardafwykings is 'n natuurlike geskik is vir die finansiële markte, aangesien hulle effektief 'n mate van wisselvalligheid. wat op sigself is een van die primêre veranderlikes wat spekulante ywerig waak. 'N standaardafwyking is bloot 'n wiskundige manier om uit te druk hoe styf 'n stel data, soos markpryse, is geneig om cluster rondom 'n gemiddelde. Standaardafwykings kwantifiseer kern markonbestendigheid in 'n unieke, vergelykbaar, en maklik om te verstaan ​​manier dat geen ander aanduiding kan raak, insluitend die magtige VIX geïmpliseer wisselvalligheid indeks. Volgens statistiek leersaamhede, is Belgiese sterrekundige Royal Adolf Quetelet gekrediteer met die popularisering standaardafwykings in die negentiende eeu. Quetelet data wat ingesamel is op die grootte en hoogte metings van soldate en bevind dat toe hy hierdie metings weergegee hulle geneig om 'n simmetriese klokvormige kurwe rondom hul gemiddelde vorm. Dit klok kurwe, of normale verspreiding, het uiteindelik bekende en wyd waargeneem in alle vorme van natuurverskynsels. Terwyl klok kurwes van die hoogtes van soldate effens anders kan gevorm word as klok kurwes van goud pryse, die normale verspreiding konsep is universeel. Ten einde beter te beskryf hoe data soos markpryse wissel van hul gemiddelde, is die standaard afwyking gebore. Terwyl dit kriptiese klink, sy naam is regtig baie beskrywende. Die afwyking deel verwys na die wisselvalligheid van data weg van sy gemiddelde, terwyl die standaard deel verwys na die idee dat 'n bekende persentasie van enige dataset altyd binne gedefinieer veelvoude van 'n "standaard" afwyking. Standaardafwykings is makliker om te verstaan ​​in 'n praktiese, eerder as 'n teoretiese, sin. Stel jou voor die invoer van 'n jaar van die sluiting van goud pryse, ongeveer 250 of so datapunte, in 'n sigblad en die berekening van die gemiddelde. As jy die nuutste jaar van data neem, sal jy kom met 'n jaarlikse gemiddelde naby aan $ 360. Hierdie getal alleen is van beperkte gebruik egter. In isolasie het jy geen manier om te weet as goud verhandel in 'n stywe wissel tussen $ 355 en $ 365 om hierdie gemiddelde of 'n baie meer wisselvallig $ 250 tot $ 470 te maak. Met behulp van 'n standaard afwyking egter, kan jy 'n idee van hoe vlugtige goud regtig te kry. Die werklike formule vir die berekening van hierdie getal is kompleks, maar die wete dat dit nie belangrik is deesdae aangesien al sigblaaie soos Excel die standaardafwyking van 'n datastel kan bereken in die 'n oogwink. Wanneer jy jou spreadsheet navraag vir die standaardafwyking van jou goud prys data, sal dit 'n uitstekende idee van die onderliggende wisselvalligheid inherent in jou datastel gee. As die standaardafwyking is groot, sê $ 25, dan is die wisselvalligheid van jou goud dataset is veel groter as wanneer dit was net $ 5. Terwyl die afwyking komponent help jou die grootte van die rou wisselvalligheid van jou prys data te verstaan, die ware magie lê in die standaard deel. Deur wiskundige konvensie, 68,3% van jou dataset altyd binne een standaardafwyking van die gemiddelde. As jy jou standaardafwyking verdubbel, dan 95,4% van jou goudprys data is altyd binne plus of minus hierdie twee standaardafwykings vanaf die gemiddelde. Op drie standaardafwykings, is 99,7% van jou prys data ingesluit. Dit klink alles akademiese en abstrakte, totdat jy besef hoe prakties dit toegepas kan word om handel en tegniese ontleding. Een van die kernbeginsels van handel in die mark is die idee van gemiddelde reversions, wat pryse het 'n afsku uiterstes en altyd terug te keer na normaal vlakke met verloop van tyd. Dit beteken-terugkeer konsep toegepas kan word oor baie lang termyn strek van die tyd, soos in die Long Waardasie Waves. of in kort termyn handel. Standaardafwykings, veral wanneer weergegee, swaelstert in pragtig met gemiddelde reversions. Byvoorbeeld, as die prys van goud, of die S & amp; P 500, of enige sekuriteit, gebeur met meer as twee standaardafwykings weg van sy gemiddelde wees, dan spekulante weet dat dit 'n gebeurtenis wat net gebeur sowat 1 in 22 verhandelingsdae gemiddeld redelik skaars. As 'n markprys strek tot drie standaardafwykings weg van sy bedoel, dit is uiters skaars, iets slegs statisties gesien sowat 1 in 333 handel dae op die gemiddelde. Soos spekulante of selfs 'n lang termyn beleggers op soek na 'n beginpunt, waarskynlikhede vir 'n uitstekende handel begin toeneem na twee standaardafwykings vanaf die gemiddelde en groei baie hoog op drie standaardafwykings. As 'n prys gebeur met rek drie standaardafwykings bo of onder die gemiddelde, dan kans is dat 'n beduidende groot stap in die teenoorgestelde rigting is waarskynlik op hande. Spekulante kan kyk vir hierdie seldsame drie-standaard-afwyking lesings as 'n sekondêre bevestiging van 'n belangrike tussentydse hoë of lae in 'n bepaalde mark. Gebruik word in samewerking met ander tegniese aanwysers, die standaardafwykings is baie effektief om te help spekulante besluit wanneer om 'n weddenskap te loods op 'n gemiddelde terugkeer van 'n bepaalde mark prys wat dit gebeur word volgende. OK, as jy dit so ver gemaak het en is nog wakker, baie geluk! Hierdie standaardafwykings maak baie meer sin as visueel verwerk kaarte. Hierdie week het ons geskep langtermyn standaard-afwyking grafieke van die S & amp; P 500, goud, en die HUI goud-voorraad indeks as beginpunte van vertrek vir my aanvanklike opstel oor standaard-afwyking-gebaseerde tegniese ontleding. In al ons kaarte vandeesweek is die werklike prys data weergegee in blou, met die 200-daagse bewegende gemiddelde van hierdie rou prys data in swart. Die eerste standaardafwyking bo en onder die 200dma gelewer in 'n groen, die tweede in geel, en die derde en mees ekstreme in rooi. Arrows te merk verhandelbaar tendens veranderinge wat binnekort verskyn nadat die betrokke standaardafwyking deurboor. Wanneer visueel gesien, hierdie konsep begin regtig jel. Terwyl ons nie 'n idee hoe skaars 'n bepaalde prys op enige gegewe handel dag gebeur het sonder die standaard-afwyking bands sou hê, wanneer hulle sekere belangrike draaipunte bygevoeg in die markte spring reg uit hierdie grafiek. Elke keer as die S & amp; P 500 treffer of eintlik deurboor sy rooi buitenste +/- 3 SD bands, 'n groot kort termyn tendens verandering was gewoonlik dreigende of vinnig nader. As spekulante het aktief kyk na die buitenste +/- 3 standaard-afwyking bands in real-time, sou hulle 'n goeie kans om te let hoë waarskynlikheid oomblikke vir groot kort termyn tendens het verander lank voor hulle geredelik tot al geword. Die wiskundige rigiede standaard-afwyking getalle laat weet wanneer 'n markprys is regtig in statisties seldsame grondgebied strek ver weg van sy gemiddelde, 'n groot bietjie kennis te besit. Die groen bands bo, verteenwoordig plus of minus een standaardafwyking, bevat 68.3% van hierdie S & amp; P 500 prys data. As ons uit te brei na die geel +/- 2 SD bands, ons weet dat 95,4% van die mark pryse lê tussen hierdie twee lyne, want dit is die universele definisie van twee standaardafwykings. Op die uiterste rooi +/- 3 SD bands, is 99,7% van ons prys data landgebonde tussen hierdie buitenste lyne, volgens statistiese definisie. So, as ons teëkom 'n prys in real-time dit is drie standaardafwykings of meer weg van sy gemiddelde, weet ons dat dit 'n uiters seldsame gebeurtenis, gebeur 'n bietjie minder as 0,3% van die tyd. Dit is die ekwivalent van 1 uit 333 handelsdae gemiddeld 'n buitengewoon seldsame gebeurtenis. En toe 'n prys van hierdie seldsame saam kom, kan spekulante seker wees dat die waarskynlikhede is baie hoog dat 'n verhandelbare gemiddelde terugkeer terug in die teenoorgestelde rigting is op hande of ten minste vinnig nader. Nou bo die grafiek dek 1240 handelsdae, maar jy sal opmerk dat daar ses pyle merk +/- 3 SD tendens terugskrywings, 'n gemiddeld van een elke 207 handelsdae. As ons hierdie ses voorvalle (wat eintlik elke omsingel 'n groep van die saak dae in die meeste gevalle) neem en hulle vermenigvuldig; deur die 333 dae gemiddelde kans van so 'n uiterste lees, kom ons by 1998 handelsdae. Met ander woorde, daar is 60% meer voorvalle van +/- 3 SD uiterstes in die S & amp; P 500 sedert 1999 as statistieke sou raai! Hoekom? Uitdagend, is die mark-prys data nie normaal verdeel! As jy histogramme van die prys data te skep dit lyk amper soos 'n klok kurwe, maar nie presies. 'N Baie noukeurige ondersoek sal openbaar wat bekend staan ​​om statistici as "vet sterte". Hierdie "sterte" van die klok kurwe, die klein uiterstes op die ver links en regs, bo en onder drie standaardafwykings vanaf die gemiddelde, is eintlik groter in die finansiële markte as hulle wiskundig moet wees. Met ander woorde, uiterste prys dae is meer algemeen in die finansiële markte as 'n ware normaalverdeling sou raai. Daar is 'n eindelose debat oor die redes hiervoor, maar die antwoorde waarskynlik lê in die gewilde emosies van gierigheid en vrees. Wanneer die donderende trop kry óf regtig gulsig of regtig bang, hulle is geneig om Das aandele ver bo of onder waar wiskunde en statistiek dui hulle werklik behoort te eindig voordat 'n korttermyn-tendens verandering. Hierdie groep emosies werk in die guns van omsigtige contrarians, maar as hulle ons met beide 'n waarskuwing van 'n komende uiterste en ook meer werklike gebeure van die seldsame +/- 3 SD uiterstes om aktief handel. Nog 'n belangrike punt om daarop te let op die kaarte is die wisselvalligheid bulte. Standaardafwykings, want hulle is gestandaardiseerde, krimp met minder wisselvalligheid in die markte en groei of bult met 'n toenemende wisselvalligheid. Hierdie inligting alleen is nuttig, aangesien hoër wisselvalligheid periodes rond tussentydse mark bottoms lei tot bulte en minder wisselvalligheid episodes naby tussentydse mark tops lei tot beperkinge. Ontleding kan beslis word onderneem op die converge en verskille van die positiewe en negatiewe standaard-afwyking alleen lyne! Wisselvalligheid profiele is nie net hoogs veranderlike binne gegewe markte, maar ook in die verskillende markte. Terwyl Amerikaanse aandele 'n taamlik wisselvallige tyd tot dusver in ons groot beer het, het goud gesien veel minder wisselvalligheid in sy eie jong Groot Bull. Tog, standaard-afwyking tegniese ontleding steeds van toepassing en werk baie goed. Die standaard-afwyking bands is strenger met die laer inherente wisselvalligheid van goud, maar die +/- 3 SD uiterstes steeds geneig om baie verhandelbaar kort termyn draaipunte merk. Selfs al is dit moeilik om twee markte so heeltemal anders as die globale goudmark en die Amerikaanse S & amp indink; P 500 vlagskip voorraad indeks, die standaardafwykings lyk ewe goed pas in beide! Soos geredelik duidelik op die grafiek hierbo, elke keer as goud gestrek drie of meer standaardafwykings weg van sy eie gemiddelde dit geneig om 'n verhandelbare kort termyn keerpunt. Wanneer spekulante getuig hierdie gebeure in real-time, kan hulle ratel hul tot stilstand kom en voor te berei om gestop uit op die onvermydelike nadeel as hulle lang was. Beleggers kan hierdie seine gebruik sowel as hulle bes sal doen om nie eens te dink oor die implementering van vars langtermyn kapitaal as goud gebeur te nader vlakke drie standaardafwykings bo sy huidige gemiddelde. Geen sin koop in op kort termyn uiterstes! Ook interessant is, met sewe van hierdie +/- 3 SD lesings streke opgemerk bo, vet sterte in die normale verspreiding van goud pryse in die afgelope jaar is ook baie duidelik. Tog, selfs al is goud pryse weg van ware normaliteit met hul vet sterte is skeef, die spekulasie seine produseer deur hierdie +/- 3 SD uiterstes neig redelik goed te wees. Ek sou beslis baie nalatig in die bespreking van standaard-afwyking tegniese ontleding sonder hulde te bring aan sy moderne pa, John Bollinger. Mnr Bollinger is 'n wêreldbekende tegniese ontleder wat op CNBC vandag van tyd tot tyd verskyn. Hy het verskeie webwerwe, insluitend www. bollingerbands. com en het 'n boek genaamd "Bollinger op Bollinger Bands" wat aanbeveel lees vir enigiemand grawe dieper in standaard-afwyking tegniese ontleding geskryf. Bollinger Bands, wat naam mnr Bollinger se dra, is 'n baie gebruikte gevorm van standaard-afwyking tegniese ontleding. Mnr Bollinger gewild die gebruik daarvan en gaan voort om die koevert te stoot in die praktiese implementering van standaard-afwyking Bollinger Bands vir die werklike wêreld bespiegelings. Terwyl Bollinger Bands is nie noodwendig streng gedefinieer, het hulle ontwikkel tot 'n primêre bepalende vorm in die werklike wêreld gebruik. Vandag Bollinger Bands is meestal beskou as +/- 2 SD bands bo en onder 'n 20-dae bewegende gemiddelde. In die verlede het mnr Bollinger 10-dag aanbeveel bewegende gemiddeldes vir 'n kort-termyn handel, 20dmas vir intermediêre-termyn handel, en 50dmas vir 'n lang termyn handel. Soms op die langer termyn 50dma Bollinger Bands, tegniese ontleders brei die bands om +/- 2.5 standaardafwykings. In teenstelling hiermee het al die kaarte in hierdie opstel te neem 'n baie lang termyn perspektief in die standaard-afwyking ontleding. Ons gebruik 200-daagse bewegende gemiddeldes en 200-dag standaardafwykings om hierdie grafieke te skep, as ek nie baie dikwels gesien standaard-afwyking ontleding toegepas om langer periodes van tyd. Ons 200-dag standaard-afwyking bands bo en onder die 200dmas van hierdie prys datastelle weergegee dui daarop dat SD tegniese ontleding is werklik fraktale in die natuur, die toepassing van net so maklik en geredelik tot 'n lang tyd as om korter tydperke. In die toekoms opstelle en navorsingswerk by ywer ons gaan SD ontleding te kort termyn handel toe te pas in verskillende markte waarin ons spekuleer, meer in lyn met konvensies mnr Bollinger se. Maar ons nodig het om eerste te kyk na die langtermyn strategiese oorsig getoon vandeesweek 'n stewige fondament te voorsien af ​​van wat om ons toekoms standaard-afwyking tegniese reise van stapel te stuur. Ons finale grafiek, met behulp van dieselfde 200dma basis, wys die krag en relevansie van hierdie standaard-afwyking bands in selfs 'n buitengewoon wisselvallige mark soos die goud-effekte arena. Die +/- 3 SD reeks op die HUI is formidabel, maar so maak ook die beginsels van die standaard-afwyking uiterstes en gemiddelde reversions steeds van toepassing. In teenstelling met die eerste twee kaarte bo, is dit HUI grafiek gelewer op 'n zeroed as wat sy groot inherente wisselvalligheid des te meer verbasend maak. Jy sal regtig hard-pressed om 'n meer vlugtige groot sektor vind in die afgelope jaar as die goudaandele, so dit bied werklik 'n uitstekende addisionele insigte in SD bands in hiper-wisselvallige markte. Hierdie grafiek is ook belangrik omdat dit mooi illustreer 'n paar belangrike voorbehoude in die integrasie van SD tegniese ontleding in jou spekulant toolbox. Hoewel daar +/- 3 SD draaipunte bo, daar is nog twee afsonderlike tye wat die 3 SD lyn is gedruk vir maande in 'n ry! In beide vroeë 2002 en het onlangs in 2003 massiewe goue-effekte saamtrekke aangedryf die HUI tot nuwe hoogtes asemrowend. In hierdie reuse saamtrekke was die aankoop druk so groot dat die HUI verhandel drie standaardafwykings bo sy 200dma vir lang tydperke sonder verkrummel. Dit buitengewoon sterk bul-mark gedrag perfek illustreer die primêre caveat van die gebruik van SD bands ... Standard-afwyking ontleding is nie ontwerp om alleen gebruik word in isolasie na primêre Koop verskaf en verkoop seine! Moet dit nie vergeet nie! SD bands, en formele Bollinger Bands, is die beste wat gebruik word deur spekulante as relatiwiteit meters beskou in samewerking met ander tegniese seine. Wanneer 'n indeks soos die HUI stoot 3 SD bo sy gemiddelde, beteken dit nie 'n sell sein in isolasie. In plaas daarvan kan net spekulante weet dat die HUI is op die relatief hoë rand en hulle moet versigtig wees. SD bands openbaar relatief oorkoop en relatief oorverkoop vlakke wat baie nuttig is wanneer dit gebruik word as 'n sekondêre bevestiging van ander primêre handel seine. Byvoorbeeld in die geval die HUI se verlede week in "Handel die Gold-Stock Bull 3" Ek het gepraat oor die Gold 50/200 MACD en die relatiewe HUI, wat beide primêre handel aanwysers is. Die SD bands is awesome gereedskap te gebruik om 'n sekondêre bevestiging verskaf wanneer 'n primêre sein soos 'n familielid HUI neutraliteit vlak is geskakel. As 'n prys soos die HUI se gebeur met naby of buite drie standaardafwykings uit wees van die gemiddelde, en ander meer spesifieke tegniese aanwysers word ook flikker, dan eers moet spekulante ernstig beskou hulself omgording vir 'n groot kort termyn tendens verandering. Moenie analiseer SD bands in isolasie as primêre handel seine gebruik, soos soms pryse kan hierdie bands drukkie vir weke of maande in uitsonderlike markte. Terloops, indien die handel goudaandele is jou spel, die huidige Desember-uitgawe van ons ywer Intelligensie nuusbrief vir ons intekenaars vlieg van die rakke af. Getiteld "prima Golds", dit ontleed al die individuele aandele in die elite HUI en XAU goud-aandele indekse, kyk na hul relatiewe vertonings in elke groot saamtrek op datum asook hul relatiewe vlugtigheid en risiko vlakke. Skryf vandag by hierdie ontleding te lees en sien die half-dosyn prima-goud wenners, wat ek vorentoe is op soek na die ontleding van fundamenteel in toekomstige uitgawes van ZI. Standard-afwyking bands wys ons relatief oorkoop en oorverkoopte vlakke, maar net soos die HUI omhels 3 standaardafwykings vir maande bo voor die regstelling op twee afsonderlike geleenthede, het 'n SD uiterste nie noodwendig waarsku van 'n sekere beurt onmiddellik gebeur. Maar dit kan openbaar aan ons die algemene strekking van 'n mark en hoe onreëlmatige dit gebeur om te verskyn op die oomblik in statistiese waarskynlikheid terme, 'n goeie ding om te weet! Hoe verder daarop dat 'n prys gebeur te wees in standaard-afwyking terme van sy gemiddelde, die skaarser dat so 'n gebeurtenis werklik is, en hoe hoër is die waarskynlikheid dat so 'n anomalie sal nie lank duur nie. As 'n SD uiterste bestaan ​​terwyl ander meer goed gedefinieerde tegniese aanwysers doen 'n beroep vir 'n tendens verandering, sou spekulante goed doen om hul gesamentlike boodskap luister. SD bands mooi komplimenteer en aanvul ander vorme van tegniese ontleding. Ek beslis uitsien na die integrasie van meer standaard-afwyking tegniese ontleding in ons navorsingswerk by ywer. Dit behoort 'n uitstekende sekondêre bevestiging voorsiening te maak vir ander tegniese handel seine wat ons kyk en ontwikkeling. Adam Hamilton, CPA 12 Desember 2003 Betaal STANDAARDAFWYKING in buitelandse valuta STANDAARDAFWYKING is regtig 'n idee net oor al FOREX beleggers behoort te besef in hul eie forex opleiding. Eintlik moet jy besef dit nie asook verstaan ​​hoe om element dit in jou eie koop en verkoop van tegniek jy nie geneig om langtermyn te verdien. Kom ons sien dit. STANDAARDAFWYKING is eintlik redelik, duidelik, asook sien kan jou help tydperk rekords baie beter asook bepaal fokus op ten opsigte van handel, bykomend tot die erkenning van essensiële patroon terugskrywings. Klik hier om 'n nuwe handelsmerk Tool en strategie vir gratis aflaai Bevestiging Bollinger bands Deur David Rooke | 1 Mei 2010 Bollinger Bands is wyd gebruik word in die handel gemeenskap en is 'n belangrike komponent van baie handel strategieë. Deur hul aard, Bollinger bands bied 'n besondere perspektief van die mark. Maar daardie perspektief is nie sonder sy nadele. In hierdie artikel sal 'n hersiene benadering tot die handel groep konsep aan te bied met die doel om slyp die fokus van hierdie klas van aanwyser aansienlik. Albei is geldig en deel 'n gemeenskaplike erfenis, maar hulle is heel anders onder evaluering en in aansoek. Die afleiding hier genoem word 'n wisselvalligheid band. In hierdie artikel sal verduidelik waarom hierdie afleiding nodig is en hoe dit saamgestel is en bied 'n hoë-vlak voorlopige toetsuitslae. Hoewel die wisselvalligheid bands is oorspronklik in die ontwerp en uitvoering, is hulle geïnspireer deur Dennis McNicholl & rsquo; s werk om Bollinger bands in die laat 1990's (; Beter Bollinger Bands, & rdquo; Oktober 1998 & ldquo) te verbeter. Houston, ons het 'n probleem Gewild gemaak deur John Bollinger, wat hulle hul naam het, Bollinger bands is bloot 'n plot van 'n veelvoud van die standaardafwyking van die prys van sy eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA), beide bo en onder. Deur die gebruik van standaard afwyking, moet ons redelik verwag dat die verspreiding van die prys rondom die gemiddelde moet voldoen aan statistiese normaliteit, of kry naby aan dit. Ongelukkig is dit nie die geval vir Bollinger bands en het gelei tot 'n soektog na die probleem op te los. Op grond van waarnemings van Bollinger bands, hier is 'n paar van die kwessies: &bul; Hulle is opgesaal met 'n hoë lag, soos feitlik al SMA-gebaseerde aanwysers is. Gevolglik moet die gebruiker bewus van die vertraging in wat die bands teenwoordig. &bul; Hulle het nie die prys koevert in 'n wyse wat in ooreenstemming met 'n Gaussiese verspreiding. Dit is, 68,2% van die prys moet gevind word binne een standaardafwyking van die steekproefgemiddelde, moet 95,4% van die prys te vinde binne twee standaardafwykings vanaf die gemiddelde, ens Dit sal bekend staan ​​as die prys / orkes verhouding. Terwyl dit kan gedebatteer of daaglikse prys veranderinge normaal versprei is, kan die Bollinger prys / orkes verhouding gesê word dat min of geen inligting van 'n kans perspektief bied. &bul; Die prys / orkes verhouding is nie volgens skaal invariante. Dit is, die prys / orkes verhouding van 'n gegewe standaardafwyking nie konstant bly as tydskale toename. Byvoorbeeld, sien die volgende op grond van S & amp; P 500 pryse met 2xSD ringe: 160-bar Bollinger bands: Prys / orkes verhouding = 83,7% 80-bar Bollinger bands: Prys / orkes verhouding = 86,2% 20-bar Bollinger bands: Prys / orkes verhouding = 88,5% &bul; Die beweging van die bands teen die bewegende gemiddelde nie ooreenstem met historiese wisselvalligheid. Aangesien Bollinger bands is bedoel, in die deel, om veranderinge in wisselvalligheid weerspieël, is dit 'n probleem. Gelukkig, kan hierdie kwessies opgelos word in 'n praktiese manier. Deur stelselmatig aanspreek elk van hierdie kwessies op sy beurt, kan ons 'n aanduiding dat eerder as 'n aanvulling vervang Bollinger bands en bied 'n nuttige bykomende handel instrument te bou. Die oplossing is ook eenvoudiger as wat verwag is. wisselvalligheid bands Kom ons kyk hoe hierdie sogenaamde wisselvalligheid bands spreek sommige van hierdie kwessies voor te verduidelik hoe die bande gebou. Dalk is dit die beste manier om dit te demonstreer is met 'n grafiek (sien & ldquo; Vlugtige oplossing, & rdquo; links). In hierdie grafiek van die S & amp; P 500, dit & rsquo; s duidelik hoe styf die wisselvalligheid bands drukkie prysveranderings relatief tot die stadige en soms wilde en wye gyrations van die Bollinger bands. Wisselvalligheid bands bereik deur die toepassing van 'n lae lag bewegende gemiddelde en deur die berekening van die standaard afwyking van die prys teen daardie bewegende gemiddelde. Let daarop dat die & ldquo; norm & rdquo; standaardafwyking funksie is 'n onvanpaste hulpmiddel hiervoor. Die resultaat is die handel bande met 'n lae lag. Laat & rsquo; s te sien hoe effektief hierdie bands omsluit S & amp; P 500 pryse op 2xSD: 160-bar wisselvalligheid bands: Prys / orkes verhouding = 94,6% 80-bar wisselvalligheid bands: Prys / orkes verhouding = 95,3% 20-bar wisselvalligheid bands: Prys / orkes verhouding = 95,7% Om hierdie punt te staaf laat & rsquo; s te neem 'n blik op die getalle vir 1xSD: 160-bar wisselvalligheid bands: Prys / orkes verhouding = 65.0% Hoe om doeltreffend te bereken 'n bewegende standaardafwyking Hier vind u my C # metode om Bollinger Bands bereken vir elke punt kan sien (bewegende gemiddelde, op band, af orkes). Soos jy kan sien hierdie metode gebruik 2 vir lusse om die bewegende standaardafwyking te bereken met behulp van die bewegende gemiddelde. Dit word gebruik om 'n bykomende lus bevat om die bewegende gemiddelde bereken die afgelope N tydperke. Hierdie een wat ek kon verwyder deur die toevoeging van die nuwe punt waarde te total_average aan die begin van die lus en die verwydering van die i - N punt waarde aan die einde van die lus. My vraag is nou basies: Kan ek die oorblywende innerlike lus verwyder in 'n soortgelyke manier het ek daarin geslaag met die bewegende gemiddelde? Die opstel van Bollinger Bands Ons het 'n hele paar vrae van lesers vra hoe om hul kartering programme tot 3 Bollinger Bands stel gekry. Van die programme wat ons is vertroud met hulle almal gewees het baie soortgelyk, maar ons kan nie waarborg dat almal van hulle op hierdie manier sal wees. Hier gaan ons jou 'n vinnige handleiding oor hoe om Bollinger Bands in 3 standaardafwykings stel met behulp van Fidelity se kartering platform te gee. So Eerste aan die beurt, natuurlik, bring 'n grafiek. Hierdie een is van Mastercard (MA), en nie vir 'n spesifieke rede anders as dit is die maak van nuwe hoogtepunte en ek wou 'n blik op die grafiek te neem. Met die term up sal ons begin met die inbring van die RSI. Klik Indicators, blaai na RSI, kliek en gedoen. Jy kan die tydperk-standaard is 14 op Fidelity wat fyn ingestel; jy sal vind as jy dit te verhoog tot 20 die verskil is marginale. Maar wat ook al pas jy is fyn. Volgende dan is die eenvoudige bewegende gemiddelde. Dieselfde prosedure; Aanwysers / SMA. Standaard is 20. Perfect. Aanbeweeg. Goed, nou die Bollinger Bands. Weereens, Indicators, dan Bollinger Band. Standaard is 20 periodes, 2 standaardafwykings. Ondeursigtigheid is ook ingestel om 50% wat ek nie kan staan. Ek skuif wat na 0% en laat die res alleen. Ons hou van 20 periodes. En deur tydperke beteken dat hulle die tydperk dat jy die grafiek stel om in ons geval 1 uur. Nou is ons net herhaal die proses. Voeg nog 'n Bollinger Band deur te kliek Indicators, Bollinger Band. Dit gaan 'n ander BB oop op dieselfde 20 periodes, 2 standaardafwyking. Nou dat daar twee van hulle het hulle sal wys op die top van die grafiek afsonderlik. Klik om hierdie tweede BB wysig en die instellings te verander vir standaardafwyking om 1. Laat dit teen 20 periodes. Doen nou is dit 'n derde keer, hierdie keer laat dit op 3. RSI en Bollinger Bands Trading System Aanvanklik het ek afgekom op hierdie strategie met die aanbevelings van die M5, maar dit was gevaarlik, want seine is nie altyd bevestig draai, maar nog steeds kan vroeg gevang word. In die algemeen, toets, toets, skryf jou indrukke RSI en Bollinger Bands Trading System is 'n multi-geldeenheid, en laat jou toe om die pieke en trôe van die mark, wat op sy beurt hulle die potensiaal het om 'n aanbevole tyd verdien gee vang - H1 Ons bepaal die daaglikse kinkels behulp: 1) 'n kombinasie van drie stelle aanwyser Bollinger - Bollinger Bands (20) met afwyking 1 standaardafwyking, 2 standaardafwyking, 3 standaardafwyking. 2) en ossillator RSI (14) vlakke 30 en 70. Ek beveel die keuse van 'n Forex makelaar met MT4 Ons sal 'n kontrak op 'n slag te gaan wanneer die RSI bereik oorgekoop (bo 70) of oorverkoop (onder 30) op die mark. Na die verskyning van hierdie sein, sal ons kyk vir 'n geleentheid om 'n deal te maak aan die einde van die mark. Met drie stelle Bollinger bands, sal ons die punt van uitputting te bepaal. Die hoofrede waarom ons hierdie drie groepe aanwyser Bollinger, is dat hulle ons sal help om die einde van die beweging te identifiseer, saam met die mate van vermoë om terug na die mark te rol. As die koste om derde Bollinger groep, is dit 'n teken dat sy in "uiterste sone." Sodra jy weg van die groep 3 standaardafwyking Bollinger groep tussen 1 en 2 Bollinger Band aanwyser beweeg, dan is jy reeds weet dat geldeenhede op die oomblik sy eindpunt bereik het en gaan die fase omkeer. Die belangrikste vereiste is om ten minste een kontrak kers gesluit tussen 2 en 1 standaardafwyking Bollinger. 'N kontrak te koop, indien: Eerste RSI (relatiewe sterkte-indeks) is laer as die vlak 30. Tweede prys aan derde Bollinger (3 standaardafwyking) Derde Daarna kers H1 verhoog die gebied 3SD-2SD Bollinger groep in die 2 standaardafwyking-1 standaardafwyking. 4 Dit was eers nadat een kers sluit binne die omvang Bollinger 2 standaardafwyking-1 standaardafwyking, 2 gelykaanteken 'n kontrak te koop op die mark prys. 5 Plaas 'n stop-verlies van 10 punte hieronder laaste lokale minimum. 6 Wins teiken op 'n afstand van die keerverlies vir een transaksie. 7 Sodra die eerste wins teiken bereik, beweeg stop verlies 2 kontrak gelykbreek. En as jy besluit om 'n universele volgkeerverlies gebruik. 7 Die tweede wins teiken - vlak 2 boonste Bollinger band. Oorweeg 'n voorbeeld van 'n paar EURUSD: Eerste prys bereik derde Bollinger en ossillator RSI het onder sy vlak 30 Tweede Uurlikse kers in die 2 standaardafwyking -1 standaardafwyking Bollinger opening kontrak koopprys 1,1884 Derde keerverlies vasgestel op 1,1862-22 punte, onderskeidelik, en wins 1 is 22 punte. 4 1 sluit die transaksie vir wins 1,1906, beweeg stop verlies gelykbreek Hierdie punte op te spoor uit twee krommes en ons sien die huidige aandeelprys weiering tussen die twee krommes, U en L. soos in Figuur 1. > Wat is N en K? Ek het nie gesê dat! > So, wat sê jy? Ek wil net om te kyk na Bollinger Bands, weer, want hoewel een bereken dikwels die SD (of Volatiliteit) van voorraad opbrengste. dit is vreemd aan die SD van aandele pryse en sien. > Soos in Bolli bands? Ja, soos in Bollinger Bands. Ons het, op 'n tyd, probeer om 'n verhouding tussen die statistiese eienskappe van opbrengste en pryse te vind. hier. Wat ons nou wil doen is ondersoek waarom 'n mens sou verwag aandeelpryse te ossilleer tussen U en L. Wanneer ons kyk na die SD van die daaglikse opgawes. ons dikwels aanvaar dat hulle het 'n normale verspreiding. in welke geval dit is onwaarskynlik dat opbrengste te ver van die gemiddelde opbrengs sal lê. Trouens, sou ons verwag dat die meeste keer terug na binne 2 standaardafwykings vanaf die gemiddelde opbrengs lê. In werklikheid, as hulle gewoonlik versprei, is die waarskynlikheid dat die opbrengste binne twee SA's van die gemiddelde lê is X%. Maar as ons kyk na die pryse. verwag ons ook dat hulle (meestal) lê binne 2 standaardafwykings vanaf die gemiddelde prys P av. > Dit sou wees soos die keuse van k = 2, eh? Presies! Wanneer vandag se prys is groter as U of kleiner as L. dan is dit buite daardie 2 S-band gesentreer op P av. sodat ons kan verwag prys môre om terug te keer na die band. Dit sê iets oor die prys môre, eh? > En die laaste N = 20 pryse word gewoonlik versprei? Wat doen jy thnk? > Huh? Jy vra my? Dit was 'n retoriese vraag. > Kan ek gaan net na die finale uitslag. huh? Seker. kliek net hier Hoe om Bollinger Bands Bereken Gebruik Excel Deur Tradinformed op 24 Oktober 2013 Bollinger Bands is 'n tegniese aanwyser wat op kaarte geplaas om te wys wanneer die prys is op 'n uiterste relatiewe onlangse prys aksie. Hulle kan gebruik word vir die neem van winste of help om veranderinge in die mark rigting te identifiseer. Bollinger Bands uit te brei en die kontrak na gelang van die prys aksie. Die breedte van die bande is 'n nuttige gids vir wisselvalligheid. Die eerste fase in die berekening van Bollinger Bands is om 'n bewegende gemiddelde te neem. Dan bereken jy die standaardafwyking van die sluitingsprys oor dieselfde aantal periodes. Die standaardafwyking word dan vermenigvuldig met 'n faktor (tipies 2). Die boonste band word bereken deur die standaardafwyking vermenigvuldig met die faktor tot die bewegende gemiddelde. formules wat gebruik word SMA H23 = GEMIDDELDE (F4: F23) Bo Bollinger Band I23 = H23 + (STDEVPA (F5: F23) * $ ek $ 3) Laer Bollinger Band J23 = H23- (STDEVPA (F5: F23) * $ J $ 3)